Долгое время жизнь этого великого художника была малоизвестна, а потому наполнена такими неправдоподобными и противоположными друг другу вымыслами, что даже что-то среднее между ними избрать было нельзя. Считалось, что он не учился живописи и даже вообще не думал быть живописцем. Но однажды, увидев в Болонье картину Рафаэля "Святая Цецилия", Корреджо будто бы воскликнул: "Anchio sono pittore!" ("И я живописец!"). С этого момента он и начал ревностно заниматься рисовальным искусством.
Другие историки отвергают этот случай как басню и утверждают, что Корреджо учился у Бианки. По их словам, он не покидал родного местечка Корреджио (откуда и произошло его имя) близ Модены, не был ни в Риме, ни в Венеции, ни в Болонье. Правда, и этот факт подлежит сомнению, ибо в картинах художника видно глубокое изучение антиков и великих картин, которых тогда еще не было в Модене.
Третьи рассказывают, что Корреджо был так беден и так мало ему платили за его произведения, что однажды, получив в Парме всего 200 медных франков, он так торопился доставить их своему семейству, что по дороге домой от изнеможения умер. Однако в своих записках Орланди свидетельствует, что Корреджо "был человек не бедный и принадлежал к хорошей фамилии, получил хорошее воспитание, в молодости основательно учился музыке, поэзии, живописи и скульптуре".
Таковы противоречивые сведения о Корреджо - художнике, чьи произведения отмечены печатью гения необыкновенного, а прелесть и нежность его кисти просто изумительны. Мало кто превзошел его в таинствах светотени, своим разделением света он производит непостижимое действие, привлекая зрителя сначала к главному предмету, а потом заставляя его отдыхать на обстановке.